Распространение финансового шока в банковской сети

Финансовые кризисы могут быть спровоцированы большим количеством причин, что затрудняет исследование критических явлений в банковских системах. При банкротстве одного из институтов шок может распространяться по сети, порождая каскады банкротств, или абсорбироваться. В итоге, состояние системы зависит не только от стабильности отдельных институтов, но и от топологии сети, а также от способности системы к адаптации при смене стратегий поведения клиентов.

Мы умеем моделировать межбанковские взаимодействия с настраиваемыми политиками банков и стратегиями активности клиентов на сетях с произвольной топологией, а также исследовать риски критических явлений с применением различных критериев стабильности банков и банковских систем. Для учёта долгосрочности финансовых отношений между узлами используется мультиплексивное представление сети, которое позволяет разбивать её на слои в зависимости от типа финансового обязательства (мгновенное, краткосрочное, долгосрочное). 

В качестве иллюстрации представлен сценарий распространения финансового шока для сети из 100 банков и порядка 3000 клиентов. На графиках приведены динамика изменения числа банкротов, степеней узлов, параметров активности клиентов, а также характеристики финансовых потерь.

Публикации

  • Guleva V., Dukhanov A.

    Influence of the External Environment Behaviour on the Banking System Stability // Procedia Computer Science. — 2015. — Vol. 51. — pp. 1603-1612.

  • Guleva V. Y., Skvorcova M. V., Boukhanovsky A.V.

    Using Multiplex Networks for Banking Systems Dynamics Modelling // Procedia Computer Science. — 2015. — Vol. 66. — pp. 257-266.

Проекты

  • РНФ № 14-21-00137 от 15.08.2014 г.